暨南经院学术系列活动之
统计学系列 Seminar 第88期
主题：Limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions
主讲人：周望教授（新加坡国立大学）
主持人：刘一鸣（太阳城集团）
会议时间：2021 年 11 月 11 日（周四）上午9:30-10:30
会议工具：腾讯会议（会议号：359 607 420）
摘要
In this talk, I will discuss limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions.
★主讲人简介★
周望，新加坡国立大学（National University of Singapore）应用统计系教授，2004年获得香港科技大学统计学博士学位。2021年遴选为IMS Fellow (Institute of Mathematical Statistics)。周望教授的研究领域包括高维数据估计与检验、高维数据降维、SLE（Schramm–Loewner Evolution）、高维随机矩阵、多元数据分析等。截止目前，周望教授共发表70余篇研究论文，仅在概率统计、经济、信息论领域顶级期刊 Journal of Econometric, Econometric Theory, Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association, Journal of the Royal Statistical Society, Series B、Annals of Prob., Annals of Applied Prob., Biometrika, IEEE Transactions on Information Theory 期刊上共发表二十余篇。目前，周望教授担任SCI期刊《随机矩阵：理论与应用》的主编工作。
